Là một trader nghiêm túc, bạn cần phải biết những thông số nào từ hệ thống giao dịch của mình?

Trading vốn là một trò chơi của các con số, theo đúng nghĩa, hơn bất kỳ thứ gì khác! Dưới đây là 7 thông số và thống kê quan trọng mà một trader nghiêm túc cần phải biết để có được kỳ vọng đúng đắn.

Một số thông số có thể được xác định thông qua việc backtesting, một số khác có thể được kiểm soát, và số còn lại có thể cho trader một mục tiêu để nhắm đến. Một khi các bạn hiểu được các thông số này cũng như cách áp dụng chúng sao cho vừa vặn với hệ thống giao dịch của mình, bạn sẽ càng tiến gần hơn đến vạch đích thành công. Là một trader nghiêm túc, bạn cần phải cố gắng định lượng hoá mọi thứ và quản lý giao dịch dựa trên dữ liệu đã được định lượng.

1. Tỷ lệ chiến thắng (winrate)

Tỷ lệ giao dịch mà bạn mong đợi có lợi nhuận là bao nhiêu? Bạn vẫn có thể có lợi nhuận dù chỉ với winrate bé hơn 50% nếu các giao dịch chiến thắng của bạn lớn hơn nhiều so với các trade thua. Vì thế, winrate chỉ mang tính chất tham khảo chứ chưa nói lên được điều gì, nhưng nó là một con số chúng ta cần phải lưu tâm khi nhắc đến một hệ thống giao dịch đủ tốt.

Cac-thong-so-trader-can-biet-ve-he-thong-giao-dich-TraderViet1.

2. Chuỗi thua lỗ dài nhất dự kiến

Số lượng giao dịch tối đa bạn dự kiến sẽ thua liên tiếp trong một chuỗi lệnh là bao nhiêu? Hầu hết các hệ thống giao dịch có thể có tối đa 10 trade thua liên tiếp mỗi năm, vậy bạn có thể tồn tại dựa trên quy mô vị thế hiện tại của mình không?

Nếu rơi vào những tình huống này, bạn thường mất bình tĩnh, và có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể tham khảo những bước sau:

  • Tạm ngừng giao dịch.
  • Kiểm tra lại các giao dịch đã thực hiện và tìm ra nguyên nhân.
  • Giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát.
  • Tinh chỉnh lại hệ thống giao dịch của mình.

3. Bội số “R”/ risk trên mỗi giao dịch

Đây là số tiền mà bạn có nguy cơ mất nếu phán đoán của bạn về giao dịch là sai. Xét cả về mặt tinh thần lẫn vật chất, liệu bạn sẽ ổn tại số tiền bao nhiêu khi bạn sai?

Ngoài ra, Bội số R còn giúp anh em xác định xem lợi nhuận cần kiếm được trước số tiền chấp nhận rủi ro là bao nhiêu để có thể đạt được lợi nhuận ròng chẳng hạn. Ví dụ nếu risk:reward bằng 1:2, tức ăn 2 thua 1, thì mỗi kèo thắng anh em được 2R, mỗi kèo thua mất 1R. Chỉ cần có winrate 33% là anh em hoà vốn, vậy chỉ cần đạt winrate cao hơn 33% là anh em có lợi nhuận chắc chắn.

Cac-thong-so-trader-can-biet-ve-he-thong-giao-dich-TraderViet2.

4. Phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch trong tổng số vốn của bạn

Đây là phần trăm trong tổng tài khoản giao dịch của bạn – số vốn mà bạn sẵn sàng chịu rủi ro cho mỗi giao dịch nếu bạn sai. Rủi ro từ 1-2% trên tổng số vốn trong mỗi giao dịch thông qua việc định cỡ đúng vị thế và dừng lỗ sẽ ngăn trader khỏi việc thổi bay tài khoản của mình.

Nghệ thuật trading không nằm ở chỗ ăn bao nhiêu mà ở chỗ lỗ bao nhiêu. Bằng cách kiểm soát thua lỗ, giống như kiểm soát chi phí kinh doanh vậy, bạn có thể chịu đựng được giao đoạn thị trường khó khăn và sẵn sàng kiếm lợi nhuận trong giai đoạn thị trường thuận lợi cho mình. Đó là lý do vì sao quy tắc 2% lại phổ biến và quan trọng đến vậy trong trading!

5. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (risk/reward)

Tỷ lệ risk/reward = (Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến TP) / (Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến SL).

Bạn mạo hiểm bao nhiêu nếu giao dịch của bạn thua lỗ so với số tiền bạn dự kiến kiếm được từ một trade thắng? Tỷ lệ R:R ở mức 1:3 là rất tốt, vì bạn có thể vẫn có lời ngay cả khi winrate bé hơn 50% (như mình đã nói trước đó).

Từ tỷ lệ R:R, chúng ta có thể tính được winrate tối thiểu: Winrate tối thiểu = 1/ (1 + reward:risk)

Hãy luôn nhớ rằng winrate tối thiểu và tỷ lệ R:R luôn tỷ lệ nghịch với nhau nhé!

Cac-thong-so-trader-can-biet-ve-he-thong-giao-dich-TraderViet3.

6. Kỳ vọng về mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa

Đây là phần trăm vốn tối đa mà bạn dự kiến sẽ sụt giảm so với mức vốn cao nhất của bạn tại bất kỳ thời điểm nào.

Cac-thong-so-trader-can-biet-ve-he-thong-giao-dich-TraderViet4.

Ví dụ: Trong năm 2016, bạn khởi đầu với số vốn đầu tư là 10.000 USD. Bạn tăng trưởng số vốn này lên 16.000 USD rồi thua lỗ lại còn 8.000 USD, rồi kết thúc năm ở mức vốn 12.000 USD. Như vậy, đỉnh cao nhất của số vốn năm 2016 của bạn là 16.000 và đáy thấp nhất là 8.000, vậy số tiền mà tài khoản bạn đã từng bị sụt giảm trong giai đoạn 2016 này là 16.000 – 8.000 = 8.000 USD. Tỷ lệ drawdown tính ra được là 8.000 / 16.000 = 50%.

Mức drawdown càng thấp thì càng ít căng thẳng hơn trong việc gầy dựng lại số vốn đã bị sụt giảm. Việc lấy lại “phong độ” sau khi hứng chịu một mức drawdown là rất khó, bởi lẽ với mức drawdown là 20% thì bạn phải có lời 25% mới có thể quay trở về mức hoà vốn, còn nếu mức drawdown bạn chịu là 50% thì chắc chắn bạn phải có lợi suất là 100% để quay về vạch đích ban đầu.

Chính vì thua lỗ luôn là một phần của đầu tư nên chúng ta phải kiểm soát nó thật chặt chẽ. Drawdown càng ít càng tốt nhé!

7. Lợi nhuận kỳ vọng hàng năm

Bạn đang nhắm đến mức lợi nhuận hàng năm là bao nhiêu? Lợi nhuận mục tiêu càng cao thì rủi ro phải gánh chịu càng nhiều và khả năng thu được lợi nhuận càng lớn (high risk, high return). Hãy nhớ rằng, những nhà quản lý vốn đỉnh nhất thế giới chỉ có thể kiếm được trung bình là 20% một năm trong dài hạn, và những trader giỏi nhất trong lịch sử trung bình kiếm được 50-60%/ năm trong những năm tốt nhất. Mình nói vậy để các bạn biết rằng, việc có một mục tiêu vừa phải và thực tế là rất quan trọng trong việc điều hướng cho giao dịch của bạn đạt đến kỳ vọng đó.

Lời kết

Hy vọng qua bài viết ngắn và xúc tích này, các anh em đã biết mình cần phải định lượng những thông số nào trong hệ thống giao dịch, từ đó có thể tiến nhanh hơn đến mục tiêu hoặc kế hoạch giao dịch đã vạch ra!

Chúc anh em thành công!

Nguồn: newtraderu

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà

========================================

Đăng ký nhận chiền lược: https://bom.to/i8IeM
Đăng ký copy trade: https://bom.to/qwt96
Hỗ trợ mở tài khoản sàn uy tín : https://bom.to/4sTJv
Nhóm tele miễn phí :https://t.me/TonyFx_Signals2019
Join patinum và vip signals: https://forms.gle/aajVJHJqqFAhNtPg6
#TonyFxTeam #Vipsignals #CopyTrade.

Hotline 1: 0965378696
Hotline 2: 0966045888

 


Bài viết hữu ích